Экспоненциальное скользящее среднее, формула, пример расчета, Exponential Moving Average, EMA
Содержание
Так происходит потому, что экспоненциальная скользящая средняя ЕМА делает больший акцент на недавнем ценовом движении. А если вы торгуете, то для вас более важно, что трейдеры делали вчера, а не неделю назад. Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА) придает каждому значению в расчете определенный вес, причем большие веса придаются ценам более новых периодов. Это означало бы, что шип 2го дня имел бы меньший вес и не имел бы такого эффекта, как при расчете простого среднего. На самом деле, это очень важно, ведь мы делаем больший акцент на том, что трейдеры делали недавно. Экспоненциальная скользящая средняя — улучшенная версия простой скользящей средней , которая даёт более точное представление о последних движениях цены на актив.
В этом случае трейдер может следить за тем, чтобы цена двигалась через скользящую среднюю, чтобы сигнализировать о возможности или опасности. Любой индикатор, каким бы точным он не был, в случае неправильного применения подает много ложных сигналов. Подобная ситуация, вовремя не принятая во внимание, может стоить инвестору потери крупной суммы. Экспоненциальная скользящая средняя разработана, чтобы улучшить идею простой скользящей средней , придавая больший вес самым последним данным о ценах, которые считаются более актуальными, чем старые данные. Поскольку новые данные имеют больший вес, EMA быстрее реагирует на изменения цен, чем SMA. Как и в случае со всеми скользящими средними, вам нужно знать, что EMA реагирует на рыночные изменения с задержкой.
Экспоненциальная скользящая средняя, или EMA — это линия на ценовом графике, основанная на математической формуле для сглаживания ценового движения. Придавая больший вес недавней цене и меньший вес старым ценам, EMA быстрее адаптируется к последним изменениям на рынке, чем SMA, для которой все цены имеют одинаковый вес. В качестве запаздывающих индикаторов скользящие средние служат линиями поддержки и сопротивления.
То есть SMA для любого заданного количества периодов времени – это просто сумма цен закрытия для этого количества периодов времени, деленная на это же число. Так, например, 10-дневная ланс бегс SMA – это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, деленная на 10. В окне индикатора “Метод MA” вы можете выбрать вид скользящей средней, который будет добавлен на график.
Чтобы использовать систему, нужно на график нанести ЕМА 50 (синего цвета), ЕМА 13 (красного цвета), ЕМА 4 (зеленого цвета), Stochastic Oscillator с уровнями 60, 40 и значениями 12, 9, 5. В примере используются валютная пара EUR/USD и временной промежуток Н4. На изменение тенденции (по сравнению с простым скользящим) – короткие периоды предполагают повышение чувствительности и ложных срабатываний. На длинных периодах ЕМА проявляет стойкость к колебаниям, демонстрирует меньше поворотов. В сравнении с SMA с меньшим периодом, к примеру (даже при условии уменьшения значения параметра и повышения чувствительности и числа сигналов, SMA не дает такого результата, как ЕМА). Восходящие тренды, наоборот, демонстрируют перемещение коротких скользящих средних выше длинных.
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли всериски. Мы видим, что в июле 2020 года 25-дневная EMA пересекла 100-дневную EMA вверх, что послужило бы нам сигналом к покупке. После этого пересечения экспоненциальной скользящей средней последовал устойчивый восходящий тренд, и только год спустя, в июле 2021 года, 25-дневная EMA пересекла 100-дневную EMA вниз. Второе пересечение послужило бы нам сигналом к выходу из первоначальной сделки и открытию короткой позиции по валютной паре.
Еще более эффективным способом получения торговых сигналов является использование комбинации двойной экспоненциальной скользящей средней, одной краткосрочной и одной долгосрочной. Это торговая стратегия, основанная на пересечении скользящих средних, генерирует торговый сигнал, когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную. EMA и другие скользящие средние также могут служить как динамичные уровни поддержки и сопротивления. Долгосрочная экспоненциальная скользящая средняя (к примеру, на 50, 100 или 200 дней) на восходящем тренде может работать в качестве линии поддержки, а на нисходящем — как уровень сопротивления. Задолго до появления интернет-торговли простая скользящая средняя уже была хорошо известна благодаря своей простоте расчета.
Динамические скользящие средние[править | править код]
Математического смысла это не меняет, однако, при использовании и анализе следует внимательно отнестись к контекстному определению. Зелёная линия — центрирование по середине интервала (истинное положение). В техническом анализе, в качестве самостоятельного технического индикатора либо в составе других инструментов, см. Один тип MA не обязательно лучше другого, но в зависимости от того, как трейдер использует скользящие средние, один может быть лучше для этого конкретного человека.
Такие пересечения порой называют „Золотой крест“ и „Крест смерти“ соответственно. На этом примере видно, что 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (отмечена жёлтым) служит как динамический уровень поддержки для цены. Из-за запаздывающего эффекта к этому моменту ценовое действие уже должно измениться. Таким образом, последовательное снижение скорости изменения EMA само по себе может быть индикатором, который может быть сглаживать недостатки запаздывания скользящих средних. Вы также можете настроить количество периодов, за которые EMA должна рассчитываться.
Построение EMA
Для начала необходимо высчитать значение скользящего среднего за первый день. Для этого будем использовать простую скользящую среднюю в качестве начального значения, которое равняется сумме предыдущих n значений, деленных на n. Индикатор скользящей средней является важным инструментом для определения трендов на рынке. Он используется для сглаживания колебаний данных и помогает трейдерам определять основной тренд.
Первая статья с изложением концепции EMA называлась «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» Чарльза С. Холта (“Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages” by Charles C. Holt), которая была опубликована в 1957 г. Экспоненциальная скользящая средняя — это универсальный торговый инструмент, который работает на всех рынках, включая акции, индексы, валюты, товары и криптовалюты. С учетом этих знаний все сводится к определению того, какая скользящая средняя соответствует вашему торговому подходу, поэтому примите эту информацию к сведению – и не бойтесь применять ее на практике. Сама природа EMA означает, что она вращается быстрее, чем SMA, и поэтому ее эффективность определяется периодом, который выбирает трейдер.
Как рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?
Любой форекс-трейдер, независимо от уровня его опыта, должен использовать скользящие средние. Хотя ни один из них не лучше и не хуже другого, понимание разницы между ними является ключевым, даже если они не разделены мирами. Например, 10-дневная EMA весит самую последнюю цену на уровне 18,18 процента, при этом каждая последующая точка данных стоит все меньше и меньше.
- Как Форекс трейдер Вы понимаете, как важно использовать анализ при торговле иностранной валютой.
- Другие могут пойти в другом направлении и полностью держаться подальше от EMA и SMA.
- 100-дневная скользящая средняя, которая пересекает 200-дневную скользящую среднюю, называется золотым крестом и указывает на то, что цена растет и может продолжать расти.
- Скользящие средние отображают среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени.
- В боковом движении ложные сигналы ЕМА появляются особенно часто, когда ЕМА пробивается ценой то снизу вверх, то сверху вниз.
Например, временные ряды биржевых цен обычно для каждого момента времени представлены как минимум двумя значениями — ценой сделки и её объёмом. Необходим инструмент для вычисления скользящей средней цены, взвешенной по объёму. Иногда при построении скользящей средней некоторые значения исходной функции целесообразно сделать более значимыми. Например, если предполагается, что внутри интервала сглаживания имеет место нелинейная тенденция, или, в случае временных рядов, последние — более актуальные — данные могут быть весомее предыдущих. Экспоненциальная скользящая средняя больше фокусируется на последних ценах, чем на длинной серии точек данных, как простой скользящей средней требуется.
Экспоненциальная скользящая средняя EMA против Простой скользящей средней SMA
EMA работает путем взвешивания разницы между ценой текущего периода и предыдущей EMA и добавления результата к предыдущей EMA. Но особенно популярными являются EMA, потому что они придают больший вес недавним ценам, отставая меньше, чем обычные скользящие средние. В этих условиях краткосрочные скользящие средние выступают в качестве опережающих индикаторов, которые подтверждаются, когда тренд более долгосрочных скользящих средних направлен в их сторону. Чтобы получить ленту скользящих средних, просто разместите на ценовом графике большое количество скользящих средних с различными периодами времени.
Преимущества индикатора
В целом, долгосрочные SMA медленнее подвержены влиянию резких колебаний цен, в то время как краткосрочные SMA будут реагировать быстрее. Иногда пересечения скользящих средних давали очень хорошие сигналы, которые могли бы привести к большой прибыли, а в других случаях пересечения приводили к плохим сигналам. Они хорошо работают, когда цена делает большие трендовые движения, но, как правило, плохо работают, когда цена движется вбок.
На этом промежутке точнее всего будут отображаться цены и нужные показатели. Последующие значения рассчитываются аналогичным образом и графически представлены на рисунке. Следующее значение EMA, рассчитанное по приведенные выше формуле, составит 6,1. Следует понимать, что экспоненциальное сглаживание в этом случае не будет удовлетворять критерию минимизации среднеквадратической ошибки. В этой статье мы обсудим, что показывает индикатор ATR и как использовать индикатор ATR внутри торговой системы MetaTrader 4.
Индикатор EMA: как пользоваться в торговой стратегии
При использовании скользящего среднего почти всегда возникает лаг, и для его уменьшения техническим аналитикам необходима xcritical. Показатель Exponential Moving Average придает последним ценам больший вес по сравнению с предыдущими значениями. Этот факт позволяет реагировать на текущие изменения рыночных цен быстрее, чем при использовании простых скользящих средних. Вес последней цены зависит от периода скользящего среднего, и чем этот период короче, тем больший вес имеет последняя цена. Другими словами, если десятипериодная EMA придаст последней цене18,18% веса, то двадцатипериодная добавит 9,25%. Проводя подробные вычисления, нетрудно заметить, что экспоненциальное скользящее среднее будет сложнее в расчете, чем простая средняя сумма.
Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние. Если она выше скользящей средней, нужно покупать, если под ней – продавать. Для простоты установки, можно в МТ4 найти индикатор Аллигатор и установить его. Расчеты по умолчанию проводятся по ценам закрытия, но можно выбрать другой вариант. Во вкладке «Справка» (если используется для работы МТ4) указана точная формула расчета ЕМА. В торговых стратегиях – комбинируя с другими индикаторами, волновым или японским свечным анализом и т.д.
Вообще говоря, экспоненциальная скользящая средняя быстрее реагирует на новые данные, нежели SMA, поскольку она присваивает больший вес более свежим ценам. Мы рассмотрели, как можно сглаживать ценовые данные, используя индикатор экспоненциальной скользящей средней. Этот индикатор не только помогает подтвердить тренд, но также может использоваться для получения торговых сигналов.
Кроме того, он сглаживает цену и выявляет тренд, показывая паттерны, которые вы, возможно, пропустили. EMA также достаточно надежна и точна в прогнозировании будущих изменений рыночной цены. Но хорошая новость в том, что большинство торговых платформ предлагают графики, которые выполняют эту работу за вас. Поэтому вы можете просто выбрать EMA из списка индикаторов и наложить его на актуальный график цены инструмента.
EMA уделяет большое внимание последним ценам, в то время как SMA присваивает равный вес всем значениям. Как EMA, так и SMA, как правило, интерпретируются одинаково, и оба они используются технически ориентированными трейдерами https://eduforex.info/ для сглаживания колебаний цен. Очевидным преимуществом EMA является то, что данные более новые, а это значит, что информация, полученная с помощью этого индикатора, с большей вероятностью будет актуальна для трейдеров.
Количество и тип скользящих средних у разных трейдеров значительно различаются в зависимости от инвестиционных стратегий и базовой ценной бумаги или индекса. Вычисление экспоненциальной скользящей средней включает применение множителя к SMA. Как вы поняли, вычисление экспоненциального скользящего среднего может занять довольно много времени. К счастью, большинство торговых платформ могут делать эти расчеты за вас почти мгновенно.